Mathematiker:in / Aktuar:in Validierung internes Risikomodell

Deine Aufgaben:

Die HDI Group betreibt im Rahmen des Versicherungsaufsichtsrechts ein internes Risikomodell zur Berechnung des Risikokapitalbedarfs nach Solvency II. Dieses wird zur Unternehmenssteuerung verwendet und kann speziell auf die unternehmenseigenen Gegebenheiten angepasst werden. Wir, die Validierung, überprüfen die Güte der Modelle unserer Konzerngesellschaften mit wirksamen statistischen Verfahren. Aus der Perspektive des Konzernrisikomanagements haben wir einen umfassenden Überblick über die Ansätze, die konzernweit zur Modellierung aller Risiken, zum Beispiel Risiken aus dem Versicherungsgeschäft, Marktrisiken, operationelle Risiken und Risiken aus Naturgefahren von den Konzerngesellschaften angewendet werden. So können wir durch unseren unabhängigen Blick ein Werturteil über die Qualität der Abbildung von Risiken für die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und in der internen Steuerung treffen.

•  Anwendung mathematischer Methoden und Evaluation von Daten zur Validierung des internen Risikomodells der Non-Life-Versicherungsunternehmen und der HDI Group
• Durchführung und Weiterentwicklung quantitativer und statistischer Analysen zur Sicherstellung der Güte der Modellqualität, inkl. Dokumentation dieser Analysen in einem Validierungsbericht
• Validierung von Inputmodellen, Modelländerungen, Modellen der Gesellschaften und des Gruppenmodells
• Fachliche Analyse und Interpretation von Daten im Kontext gruppenrelevanter Themen (z. B. Profit and Loss Attribution, Gruppenvalidierung, Ad-hoc-Analysen zu aktuellen Fragestellungen)
• Quartärliche Analyse und Plausibilisierung der Zulieferungen der Gesellschaften zum internen Modell der Gruppe
• Konzeptionelle Weiterentwicklung des Non-Life-Risikomanagements auf Konzernebene
• Enge Zusammenarbeit und Stakeholdermanagement mit Gesellschaften und anderen Konzernabteilungen
• Vertretung des Konzernrisikomanagements gegenüber der BaFin zu Themen der Non-Life-Modellierung/-Validierung

Dein Profil:

• Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder eine vergleichbare Qualifikation mit quantitativer Ausrichtung (z. B. Volkswirtschaftslehre mit Spezialisierung Banken/Finance, Informatik, Data Science etc.)
• Erste Berufserfahrung im Aktuariat oder Risikomanagement in der Erst- oder Rückversicherung von Vorteil
• Interesse an der Ausbildung zum/zur Aktuar:in (DAV oder andere Organisation unter der IAA)
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Zahlenaffinität und Problemlösungskompetenz sowie Interesse daran große Datenmengen zu evaluieren, es besteht die Möglichkeit zur Ausbildung als Certified Actuarial Data Scientist (CADS) oder Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)
• Fundierte Kenntnisse der Statistik und Stochastik
• Praktische Erfahrungen in einer oder mehreren zur Datenanalyse genutzten Skript- bzw. Programmiersprachen (z. B. R, SQL, Python, VBA)
• Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise in deutscher und englischer Sprache
• Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit   

Be You!

Bei uns steht der Mensch im Fokus. Wir leben eine Unternehmenskultur der Offenheit sowie Wertschätzung und garantieren allen Mitarbeiter:innen und Kandidat:innen Chancengleichheit. So schaffen wir ein Umfeld, in dem das persönliche Potenzial bestmöglich entfaltet werden kann.